Troca de opções exóticas.
O Wiley Finance.
por Frans de Weert.
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De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos.
O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados.
Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra a melhor maneira de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida.
Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática.
& # 8220; Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo nas finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert enche essa lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. & # 8221;
Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações.
& # 8220; Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável. & # 8221;
Frans De Weert & # 8211; Troca de opções exóticas.
Descrição.
Escrito por um comerciante experiente e consultor, a Exotic Options Trading da Frans de Weert oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco gerenciar as opções exóticas mais comuns e mais complexas.
De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos.
O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados.
Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra a melhor maneira de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida.
Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática.
"Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert preenche esta lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. "
-Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações.
"Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável. "
Índice.
2 Opções Convencionais, Forwards e Grego.
2.1 Ligar e colocar opções e encaminhamentos.
2.2 Tarifas e chamadas de preços.
2,3 Volatilidade implícita.
2.4 Determinando a greve do encaminhamento.
2.5 Preço das Opções de Ações, incluindo Dividendos.
2.6 Opções de preços nos termos do encaminhamento.
2.7 Paridade Put-Call.
2.9 Hedging dinâmico.
2.13 Derivados de ordem superior como Vanna e Vomma.
2.14 Exposição da Taxa de Juros da Opção em termos de Financiamento do Delta Hedge.
3 Lucro em Gamma e Relação com Theta.
4 Delta Cash e Gamma Cash.
4.1 Exemplo de Delta e Gamma Cash.
5.1 Razões para uma maior volatilidade alcançada nos mercados em queda.
5.2 Inclinação através do tempo: 'The Term Structure of Skew'
5.3 Inclinação e seu efeito no Delta.
5.4 Inclinação em FX versus Skew in Equity: 'Smile versus Downward Sloping'
5.5 Opções de preço usando a curva de inclinação.
6 Estratégias de Opção Simples.
7.1 Princípio do processo de Monte Carlo.
7.2 Árvore Binomial versus Processo de Monte Carlo.
7.3 Exemplo de Árvore Binomial.
7.4 O funcionamento do processo de Monte Carlo.
8.1 Exemplo de Preço Simples Opção Selector.
8.2 Racionalidade por trás das estratégias da opção Chooser.
9.1 Escolhendo as greves.
9.2 A propagação da chamada como proxy para o digital.
9.3 Largura da propagação da chamada versus engrenagem.
10.1 Opção de compra para baixo e para dentro.
10.2 Mudança de delta sobre a barreira para uma opção de colocação para baixo.
10.3 Fatores que influenciam a magnitude da mudança de barreira.
10.4 Impacto Delta de uma Mudança de Barreira.
10.5 Situações para comprar ações em caso de violação de barreira de um longo Down-and-In Put.
10.6 Chamada Up-and-Out.
10.7 Opção de Chamada Up-and-Out com Rebate.
10.8 Opção de chamada Up-and-Out da Exposição Vega.
10.9 Up-and-Out Put.
10.10 Paridade de barreira.
10.11 Barreira apenas no vencimento.
10.12 Opções de inclinação e barreira.
10.13 Barreiras duplas.
11 Opções de Inicialização Avançadas.
11.1 Encaminhamento a frente e opção regular comparada.
11.2 Cobertura do Delta do Inclinação da Opção de Início Avançado.
11.3 A opção de início ao avanço e a estrutura de prazo de inclinação.
11.4 Inclinação analítica curta, mas dinamicamente sem exposição inclinada.
11.5 Griegos iniciantes de avanço.
12.1 Exemplo de opção de escala.
12.2 Preço da opção Escada.
13.1 Preço e perfil Gamma de opções de lookback de fraude fixo.
13.2 Preço e risco de uma opção de lookback de greve flutuante.
14.1 A opção Ratchet.
14.2 Riscos de uma opção de catraca.
15.1 Exemplo de inversão inversa invadida.
15.2 Preço do inversor inviolável.
15.3 Condições de mercado para o cupom mais atraente.
15.4 Hedging the Reverse Convertible.
16.1 Exemplo de conversão inversa automática.
16.2 Preço do Autocallable.
16.3 Preço Autocallable sem Cupom Condicional.
16.4 Correlação de juros / patrimônio dentro do Autocallable.
17 Conversível reversível e puttable reversível.
17.1 Preço do conversível reversível.
17.2 Preço do conversível reversível para betão.
18.1 Preço da opção geométrica Asian Out.
18.2 Preço da opção Arithmetic Asian Out.
18.3 Delta Hedging the Arithmetic Asian Out Option.
18,4 Vega, Gamma e Theta da opção Arithmetic Asian Out.
18.5 Delta Hedging the Asian in Option.
18.6 Asiático em frente.
18.7 Preços do asiático em frente.
18.8 Asiático em frente com rescisão antecipada opcional.
19.1 Risco de preços e correlações da opção.
19.2 Exposição de Hedging FX na Opção Quanto.
20.1 Um exemplo da opção composta.
20.2 Hedging FX Exposure na opção composta.
21 Opções de Desempenho.
21.1 Exemplo de uma Opção de Desempenho.
21.2 Opção de Desempenho descrita como uma opção composta.
21.3 Posição de correlação da Opção de Desempenho.
21.4 Hedge of Outperformance Options.
22 Melhor do andWorst of Options.
22.1 Risco de correlação para o melhor da opção.
22.2 Risco de correlação para a pior opção.
23.1 Exemplo de pagamento de troca de variância.
23.2 Replicando o Troca de Variância com Opções.
23.3 Gregos da Troca de Variância.
23.4 Mistério da Gamma Sem Delta.
23,5 Volatilidade de Variância Realizada versus Desvio Padrão.
23.6 Risco de Evento de uma Troca de Variância versus uma Opção Única.
23.7 Relação entre Exposição Vega e Diferencia Nocional.
23.9 Vega Convexity.
24.1 Opções de cesta de preços.
24.2 Volatilidade da cesta derivada de seus constituintes.
24.3 Dispersão comercial.
24.4 Citando Dispersão em termos de correlação.
24.5 Dispersão significa negociar uma combinação de volatilidade e correlação.
24.6 Ratio'd Vega Dispersion.
24.7 Posição do Delta da inclinação embutida na dispersão.
25 Estruturas Financeiras de Engenharia.
25.1 Produtos garantidos pelo capital.
25.2 Condições atraentes do mercado para produtos garantidos pelo capital.
25.3 Produtos de Exposição para o Investidor de Patrimônio Cauteloso.
25.4 Produtos alavancados para o investidor de risco.
Apêndice A Variância de uma Opção Composta e Opção de Desempenho.
Apêndice B Replicando o Troca de Variância.
Informação sobre o autor.
Sobre o autor.
FRANS DE WEERT é matemático por treinamento. Depois de obter seus mestres em Matemática, especializada em teoria da probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, passou a fazer um diploma de pesquisa, M. Phil, na teoria da probabilidade na Universidade de Manchester.
Depois de sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como comerciante da Barclays Capital em Londres. Neste papel, ele ganhou experiência na negociação de diversos produtos derivados sobre ações européias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, ele se mudou para Nova York para começar a negociar derivativos em subjacentes tanto latino-americanos como norte-americanos.
Frans atualmente trabalha como consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e mora em Amsterdã, Holanda.
9780470517901 - Exotic Options Trading de Frans De Weert.
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Sobre este item: Wiley, 2008. Hardcover. Condição: Bom. O item pode mostrar sinais de desgaste da prateleira. As páginas podem incluir notas limitadas e destaque. Inclui materiais suplementares ou complementares, se aplicável. Os códigos de acesso podem ou não funcionar. Conectando leitores desde 1972. O atendimento ao cliente é nossa principal prioridade. Vendedor Inventory # mon0000962228.
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De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos.
O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados.
Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra a melhor maneira de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida.
Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática.
"Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert enche essa lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. "
-Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações.
"Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável. "
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FRANS DE WEERT é matemático por treinamento. Depois de obter seus mestres em Matemática, especializada em teoria da probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, passou a fazer um diploma de pesquisa, M. Phil, na teoria da probabilidade na Universidade de Manchester.
Depois de sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como comerciante da Barclays Capital em Londres. Neste papel, ele ganhou experiência na negociação de diversos produtos derivados sobre ações européias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, ele se mudou para Nova York para começar a negociar derivativos em subjacentes tanto latino-americanos como norte-americanos.
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De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos.
O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados.
Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidor; explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real; mostra a melhor maneira de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida.
Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática.
"Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de De Weert enche essa lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. "
-Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações.
"Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável. "
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