Volume de interpretação para o mercado de futuros.
Embora muitos comerciantes saibam como usar o volume em sua análise técnica de ações, o volume de interpretação no contexto do mercado de futuros pode exigir mais compreensão, porque considera-se que a quantidade de futuros foi menor do que a dos estoques. Aqui, damos uma olhada em algumas das coisas que você deve saber para analisar o volume no mercado de futuros.
O volume de cada contrato de futuros (onde os contratos individuais especificam os meses de entrega padrão) é amplamente divulgado juntamente com o volume total do mercado ou o volume agregado de todos os contratos individuais. Esses valores de volume são relatados um dia após o dia de negociação em questão, mas as estimativas são regularmente publicadas durante o dia de negociação atual. Para certos contratos, tais estimativas podem ser postadas regularmente com a hora.
O uso mais básico do volume nos mercados de futuros é analisá-lo em relação à liquidez. Os comerciantes de futuros receberão os melhores preenchimentos de execução onde há a maior liquidez, que ocorre no mês de entrega mais ativo por volume. No entanto, à medida que os contratos passam do segundo mês, os comerciantes movem suas posições para o mês de entrega mais próximo, causando um aumento natural do volume. Em contrapartida, o volume diminui à medida que a data de entrega fecha-se. Olhando para o volume de apenas um mês de entrega, portanto, garners uma imagem unidimensional da atividade de mercado.
Olhando para o volume total: volume do tiquetaque.
Uma vez que o volume total pode não estar imediatamente disponível no mercado de futuros, mesmo como uma estimativa intradía, o volume do tic é usado como um substituto. Tick volume é o número de mudanças no preço, independentemente do volume que ocorre durante um determinado intervalo de tempo. A razão pela qual o volume do tiquetaque se relaciona ao volume real é que, à medida que os mercados se tornam mais ativos, os preços mudam de um lado para o outro com mais freqüência.
Por exemplo, para um gráfico de padrões de volume de 30 minutos, o volume de tiques de cada intervalo (o número de tiques durante o período de 30 minutos) pode ser comparado aos primeiros 30 minutos do dia e registrado como uma porcentagem da inicial toque o volume. Isso estabelece um volume de linha de base para o dia em que todos os carrapatos subseqüentes podem ser relacionados.
O começo e fim do dia.
Deve notar-se que o volume deve ser agrupado em ambos os fins do dia de negociação. De manhã, as encomendas são já iniciadas no mercado, já que os comerciantes estão reagindo a notícias e eventos noturnos, bem como os dados do dia anterior que são calculados e analisados após o fechamento. O final do dia é ativo devido a comerciantes que maltratam por posição com base nos movimentos de preços de hoje. O preço de fechamento geralmente é o valor mais confiável do dia.
O volume de negociação intradiária exibe padrões de gráfico típicos, como uma formação de fundo arredondado que demonstra o menor volume no final da manhã quando os comerciantes tomam as pausas. Os padrões de problemas individuais, no entanto, podem diferir desses padrões. As moedas europeias, por exemplo, mostram um volume maior e sustentado até o final da manhã devido à prevalência de comerciantes europeus nos mercados da época. Para atender a esses padrões, compare o volume atual de 30 minutos para um período de tempo específico com o volume médio anterior para o mesmo período.
Interpretando o Volume usando Open Interest.
O novo interesse em um mercado traz novos compradores ou vendedores, o que aumenta o valor do interesse aberto. Quando o interesse aberto aumenta com um aumento correspondentemente rápido dos preços, é provável que mais comerciantes entrem em posições longas. Dito isto, para cada novo comprador de um contrato de futuros, deve haver um novo vendedor, mas o vendedor provavelmente procurará manter uma posição por algumas horas ou dias, com a esperança de lucrar com os altos e baixos dos movimentos de preços. O interesse aberto é atribuído ao comerciante da posição, mas esse comerciante está disposto a manter a posição longa por um período de tempo muito mais longo. Se os preços continuem aumentando, os longos terão a capacidade de manter sua posição por um período de tempo maior, enquanto os shorts são mais propensos a serem forçados a sair de suas posições.
Algumas regras para interpretar as mudanças no volume e no interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes:
Um aumento do volume e um crescente interesse aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e um interesse em queda sugerem a liquidação da posição. Um volume decrescente e um ponto de interesse aberto ascendente para um período de acumulação lenta. Um volume decrescente e um interesse em queda revelam uma fase de congestionamento.
O volume e o interesse aberto podem ser usados em um sentido prático para orientar os negócios da seguinte maneira:
O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constrói, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um volume decrescente ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente.
Essas regras, no entanto, têm exceções, especialmente em dias ou às vezes em que o volume deverá diferir da "norma". Por exemplo, o volume geralmente é mais leve no primeiro dia da semana, no dia anterior a um feriado e durante todo o período de verão. Também o volume pode ser mais pesado nas sextas e segundas durante um mercado de tendências. A liquidação das posições ocorre frequentemente antes do fim de semana, sendo as posições reentradas no primeiro dia da semana. Finalmente, o volume é mais pesado em um dia de bruxas triplicas, quando os futuros de ações, opções de ações e opções de ações expiram no mesmo dia.
O volume e o interesse aberto são medidas integrais para orientar a decisão de negociação nos mercados de futuros, mas, como sempre, esses indicadores devem ser considerados em relação a eventos de mercado estranhos. Para obter a imagem mais clara das condições do mercado, é preciso considerar tantos fatores quanto possível.
Como negociar com o perfil de volume.
Por Jean Folger | 15 de janeiro de 2018.
Em um artigo anterior, introduzimos conceitos-chave no perfil de volume e as várias tendências que emergem ao longo de uma sessão de negociação. Com as plataformas de gráficos avançadas de hoje, praticamente qualquer comerciante pode acessar este tipo de análise de mercado para identificar onde ocorreu a atividade de negociação (preço) e quanto (comércio de volume) ocorreu em cada nível de preço. Aqui, examinamos mais de perto o perfil de volume e explicamos como ele pode ser usado para identificar entradas e saídas comerciais.
Muitos comerciantes são usados para visualizar o volume como um histograma abaixo de um gráfico de preços. Essa abordagem mostra a quantidade de volume comercializado em cada barra de preço, seja uma barra baseada no tempo (como um minuto) ou uma barra baseada em atividades (como 144-tick ou 2000-tick volume). Embora esta seja uma maneira popular de analisar o volume, saber onde o volume ocorre - em termos de preço, em vez de tempo - pode ser mais significativo.
O perfil de volume, traçado no eixo vertical do gráfico de preços, faz exatamente isso: mostra a quantidade de atividade de negociação realizada em cada nível de preço tocado durante a sessão de negociação. Por que isso é útil para os comerciantes? O perfil do volume indica os preços favorecidos pelo mercado, bem como aqueles que foram ignorados, o que pode dar indícios sobre os comerciantes sobre o preço do preço provavelmente será no futuro próximo.
As atualizações do perfil de volume cada vez que uma nova ordem comercial do mercado é preenchida e o ponto de controle, área de valor, nós de alto volume e nós de baixo volume mudam várias vezes ao longo de uma determinada sessão de negociação - especialmente em instrumentos negociados ativamente - como mais volume A atividade é registrada. À medida que o perfil de volume se desenvolve ao longo da sessão de negociação, surgem novos padrões e oportunidades comerciais.
Por exemplo, às 11 horas da manhã, após o impulso da manhã, o ponto de controle pode estar localizado na parte superior do gráfico (em direção à alta da sessão), apenas para ser substituído mais tarde na sessão com maior volume de negócios movendo o ponto de controle para um preço centrado no gráfico.
Para comerciantes ativos, é o perfil de volume de desenvolvimento mais relevante. O perfil de volume no final do dia mostrará o histórico de volume, mas não os padrões que poderiam identificar oportunidades de negociação durante uma sessão de negociação ativa. É essa evolução constante do perfil de volume durante uma sessão de negociação que pode ajudar a formar decisões de negociação.
Sobre Tick Charts.
O que são gráficos de tiques.
Gráfico de 70 ticks: observe a diferença no número de barras de barras desenhadas antes e depois das 9:00 (no gráfico acima, Londres aberto é às 10:00, o deslocamento do tempo do corretor é GMT + 3) 233 - gráfico de ticks que mostra a sessão asiática e London session (London open at 10:00) 133-tick chart: observe como a atividade de mercado diminui em torno do fim de sessão dos EUA (23:00) e começa a aumentar antes de Londres abrir (10:00)
Carta de 30 carrapatos com algumas velas longas no gráfico principal, que são divididas em velas menores no gráfico de 30 carimbos com outro exemplo de gráfico de 30 carrapatos.
Desvantagens.
Carta de 70 ticks no corretor Alpari Reino Unido usando o indicador de gráfico Tick de RainWood gráfico de 70 ticks no corretor Pepperstone usando o indicador de gráfico Tick da RainWood gráfico de 70 ticks no corretor FXCM usando o indicador de gráfico Tick da RainWood gráfico 70-tick no corretor Dukascopy Europe usando a plataforma JForex (não MT4) fornecido pelo corretor.
O que marcar o quadro temporal para escolher.
Gráfico de 5 ticks 21-tick chart 89-tick chart 233-tick chart.
Como negociar usando gráficos de tiques.
Um gráfico de 70 ticks usado por Bob Volman (comerciante profissional e autor do livro 'Forex Price Action Scalping') Outro exemplo de 70 ticks do livro 'Forex Price Action Scalping' por Bob Volman Um gráfico de 70 ticks similar usando o gráfico de sugestões da RainWood Indicador em MT4 (com a configuração 'RoundToPip' ativada) gráfico 30-tick com o indicador de gráfico Tick da RainWood ('RoundToPip' ativado)
Vantagens dos Gráficos Intraday Baseados em Dados.
Os comerciantes costumam ver gráficos de preços intradiários com base em intervalos de tempo, como gráficos de cinco minutos ou 60 minutos. Isso significa que uma barra (seja um castiçal ou uma barra OHLC) imprimirá no final de cada intervalo de tempo especificado. Em um gráfico de 60 minutos, por exemplo, um bar imprimirá às 9:30, 10:30, 11:30 e assim por diante até o final da sessão de negociação. O tempo é a única consideração; O volume e a atividade comercial não têm influência. Assim, sempre haverá o mesmo número de barras por dia de negociação ao usar o mesmo intervalo de tempo. (Para mais, leia Candlesticks Light The Way To Logical Trading.)
Os intervalos de gráficos baseados em dados permitem que os comerciantes vejam a ação do preço de vários intervalos de dados em vez de apenas o tempo. Os gráficos de barras de tic, volume e intervalo são exemplos de intervalos de gráficos baseados em dados. Esses gráficos imprimem uma barra ao fechar um intervalo de dados especificado, independentemente do tempo que passou. Os gráficos de tabelas mostram um certo número de transações. Os gráficos de volume indicam quando um certo número de ações ou contratos negociados. Os gráficos de barras de intervalo representam quando ocorreu uma certa quantidade de movimento de preços. Vamos dar uma olhada nestes intervalos de gráficos baseados em dados e como podemos usá-los para nossa vantagem.
Ao contrário dos gráficos intraday baseados no tempo que normalmente são baseados em uma quantidade de minutos (5, 10, 30 ou 60 minutos, por exemplo), os intervalos dos gráficos podem ser baseados em qualquer quantidade de transações. Freqüentemente, o intervalo de gráficos de tiques é derivado de números de Fibonacci (uma série de números descobertos por Leonardo Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois números anteriores). Os intervalos populares do gráfico de tiques são, portanto, 144-, 233 e 610-tiques. (Para saber mais, veja Como tirar a magia dos números Fibonacci.)
Note-se que os intervalos de volume são relativos ao símbolo comercial e aos mercados que estão sendo analisados. O intervalo de volume se referirá a ações quando aplicado a ações ou ETFs, contratos quando aplicados aos mercados de futuros / commodities e tamanhos de lotes quando usados com forex. Os intervalos de volume são freqüentemente dimensionados para um símbolo individual, uma vez que os símbolos que negociam em maior volume exigem um intervalo maior para fornecer análises de gráficos relevantes. Os intervalos comuns para os gráficos de volume incluem números maiores (como 500, 1.000, 2.000), bem como intervalos de Fibonacci maiores (como 987, 1.597, 2.584, etc.). (Para mais informações, consulte Suporte de calibração e resistência com preço por volume).
Gráficos de barras de intervalo.
Um benefício ao usar gráficos de barras de intervalo é que, durante os períodos de consolidação, serão impressas menos barras, eliminando assim algum ruído do mercado encontrado com outros tipos de gráficos. Como menos barras entregam a mesma informação de preço, os comerciantes podem identificar as entradas de comércio com mais precisão.
Marque o gráfico versus um gráfico de um minuto para o dia comercial.
Os prós e os contras de Tick e gráficos baseados no tempo.
Os comerciantes têm uma série de opções quando se trata de quais tipos de gráfico eles usam. Castiçais e gráficos de barras são os mais populares. Eles fornecem a mesma informação, exceto os candelabros são codificados por cores e mais fáceis de ver. Ao usar esses dois tipos de gráficos, os comerciantes podem optar por criar barras de preços com base no tempo ou nos carrapatos. As tabelas de tempo e ticks têm prós e contras.
Gráfico de um minuto ou baseado no tempo.
Se você usar um gráfico de um minuto (ou dois minutos ou cinco minutos), uma nova barra de preços se formará quando o período de tempo decorrer.
Em um gráfico de um minuto, um novo bar se forma a cada minuto, mostrando alto, baixo, aberto e fechado por esse período de um minuto.
Isso cria um eixo x uniforme no gráfico de preços, porque todas as barras de preços estão uniformemente espaçadas ao longo do tempo. São produzidas 60 barras de preços por hora, assumindo pelo menos uma transação ocorrida. Os gráficos de um minuto são populares entre os comerciantes do dia, mas não é a única opção.
Marque o gráfico.
As barras em um gráfico de tiques são criadas com base em um determinado número de transações. Por exemplo, um gráfico de 512 tick cria uma nova barra a cada 512 transações. Personalize gráficos de tíquetes para o número de transações que deseja, como, por exemplo, 5 tiques ou 1546 carrapatos.
Ao longo do dia, há tempos ativos e mais lentos, onde ocorrem muitas ou poucas transações. Portanto, o eixo x geralmente não é uniforme com gráficos de tiques. Quando um mercado se abre, há muita volatilidade e ação, então as barras de barras ocorrem muito rapidamente. Cinco barras de tiquetaque podem formar-se no primeiro minuto sozinho.
Durante a hora do almoço, no entanto, quando o número de transações diminuir, pode demorar cinco minutos antes de criar uma única barra de seleção.
Comparando um gráfico de um minuto com um gráfico de seleção.
Quando há muitos lotes de atividade, um gráfico de ticks mostra mais informações (mais ondas de preços, consolidações e movimentos de preços em menor escala) do que um gráfico de um minuto.
Por exemplo, quando um mercado abre várias barras de tiques dentro do primeiro minuto ou dois podem mostrar variações de preços múltiplas que podem ser usadas para fins de negociação. Se estiver usando um gráfico de um minuto, apenas uma barra se forma no primeiro minuto e duas barras após dois minutos. Estas uma ou duas barras podem não apresentar as mesmas oportunidades de negociação que as várias barras de barras que ocorreram durante o mesmo período de tempo. Desta forma, os gráficos de táxas permitem que você entre em movimentos mais cedo, tome mais negócios e observe possíveis reversões antes que ocorram no gráfico de um minuto.
Quando há algumas transações passando, um gráfico de um minuto parece mostrar mais informações. Por exemplo, suponha que você esteja debatendo usando um gráfico de 90 ticks ou um gráfico de um minuto. Suponha que, durante a hora do almoço, apenas 10 transações ocorrem a cada minuto. Serão necessários nove minutos para uma barra de seleção e para uma nova para começar. Os gráficos de um minuto mostram uma barra a cada minuto desde que haja uma transação. Neste caso, o gráfico de um minuto produz nove vezes mais barras do que o gráfico de tiques, mostrando mais ondas de preços, tendências e níveis de suporte e resistência que poderiam ser negociados.
Tabelas de tabelas & # 34; adapte & # 34; ao mercado. Menos barras se formam quando há menos transações, advertindo um comerciante de que os níveis de atividade são baixos ou baixos.
O gráfico de um minuto, por outro lado, continua a produzir barras de preços a cada minuto, desde que haja uma transação naquele minuto. Isso pode criar a ilusão de atividade, mesmo que possa haver pouco volume no estoque, no contrato de futuros ou no par forex.
O exemplo do gráfico mostra um gráfico de um minuto (superior) em comparação com um gráfico de 1000 ticks (parte inferior) do SPDR S & amp; P 500 (SPY). Ambos os gráficos começam e terminam às 9 da manhã e 4:02 pm, respectivamente. O gráfico de um minuto fornece mais barras de preço antes das 9:30 da manhã, mas o gráfico de ticks cria mais barras de preço durante o dia (quando há um número maior de transações), essencialmente criando uma resolução maior # 34; visão dos movimentos de preços.
Um tipo de gráfico não é necessariamente melhor do que outro. Ambos podem ser negociados de forma eficaz usando a estratégia de negociação do dia certo, mas os comerciantes devem estar cientes de ambos os tipos para que eles possam determinar quais funcionam melhor para seu estilo de negociação.
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