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O CME Group fornece dados de liquidação diários e históricos para preços de volume, aberto, fechado, alto e baixo para todas as ofertas de produtos.
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Os arquivos de preços de liquidação diária contêm preços de liquidação, volume, aberto, fechado, alto e baixo para todos os produtos do Grupo CME de acordo com nosso cronograma de preços de liquidação.
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* Os preços de liquidação do E-mini S & amp; P 500 podem diferir ligeiramente do "verdadeiro" preço de liquidação exibido no Boletim Diário da CME.
Essas ligeiras variações nos assentamentos são o resultado do arredondamento devido a diferenças nos tamanhos de tiques mínimos entre os contratos de E-mini e os contratos de tamanho completo. Além disso, o preço de liquidação exibido no Daily Bulletin corresponde ao dos contratos de tamanho completo para fins de marcação ao mercado, uma vez que os contratos são fungíveis em uma base de 5: 1. Exemplo: os contratos de futuros E-mini S & amp; P 500 são negociados em incrementos de 0,25 e o S & amp; P 500 de tamanho completo em incrementos .10.
** Por favor, note, nos arquivos NYMEX e COMEX, os números de volume representados incluem negociações claras da CME Globex, do prédio de Nova York e dos locais CME ClearPort (blocos, EFP e EFS).
Os produtos Nymex incluem subjacentes sintéticos não negociáveis para Opções em Combos. Estes são reconhecíveis por ". . . synth "na descrição do produto.
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State Street paga o preço total na liquidação forex.
SAN FRANCISCO / BOSTON (Reuters) - O único fundo de previdência do estado dos EUA conhecido por se ter resolvido com a State Street Corp (STT. N) em relação às recentes questões cambiais negociadas em moeda estrangeira recebeu sua demanda total de & ldquo; do banco, mostra os registros, termos que poderiam estabelecer as bases para promoções em outros lugares.
O Conselho de Investimento do Estado de Washington chegou a um acordo de US $ 11,7 milhões com o banco de custódia em outubro passado, sem apresentar uma ação judicial. Outros estados, como a Califórnia, a Virgínia e a Flórida, estão levando ações legais contra os bancos de custódia em nome de seus fundos de aposentadoria.
State Street e Bank of New York Mellon (BK. N) enfrentam alegações de denunciantes de que eles cobravam preços injustamente elevados para as transações de câmbio, inflando seus próprios lucros. Eles rejeitam acusações de irregularidades.
As ações judiciais acusam os bancos de cobrar preços mais altos do que os negócios efetivamente foram executados - geralmente o preço mais alto do dia. Os bancos alegadamente enganaram os fundos de pensão ao fornecer relatórios falsos sobre o preço real.
Na disputa de Washington, os funcionários do estado afirmaram que a State Street fazia trades & ldquo; inconsistentes com os contratos & rdquo; teve que administrar o dinheiro público, de acordo com um documento de liquidação.
Os US $ 11,7 milhões obtidos pelo WSIB representam o & ldquo; demanda total & rdquo; que os funcionários que representam o fundo de pensão fizeram ao banco, de acordo com os minutos de uma reunião do subcomitê do WSIB em novembro passado.
Na quinta-feira, a diretora executiva do WSIB, Theresa Whitmarsh, confirmou que o conselho recebeu 100 centavos de dólar por seus créditos forex. O fundo também não pagou honorários advocatícios, disse um advogado estadual na reunião de novembro.
GUIDEPOST PARA OUTRAS OFERTAS?
O pacto poderia ser um guia para promoções State Street pode estar disposto a cortar em outros lugares, disse Rick Smith, diretor-gerente do Forex Advisor, uma empresa de treinamento em Tucson, Arizona.
Para colocar o pagamento em contexto, o WSIB gerencia US $ 77 bilhões em ativos. Na Flórida, os demandantes alegaram que o BNY Mellon defraudou um fundo de aposentadoria de US $ 128 bilhões de pelo menos US $ 30 milhões ao longo de um período de anos. & Rdquo;
& ldquo; minha suspeita é que se & lt; State Street & gt; estavam dispostos a se contentar com US $ 11,7 milhões, eles provavelmente estavam cientes de que poderia estabelecer um precedente para outros estados, & rdquo; Disse Smith.
A porta-voz da State Street, Carolyn Cichon, disse que as obrigações contratuais do banco para o Estado de Washington eram "significativamente diferentes". do que nos estados onde os processos estão em andamento.
Perguntado se os detalhes do acordo de Washington implicavam que a empresa poderia fazer pagamentos completos semelhantes a outros estados, Cichon disse: "Não seria preciso fazer uma correlação entre isso e os outros". & Rdquo;
O processo da Califórnia, divulgado em 2009, levou a investigação de Washington em seus próprios acordos de forex, de acordo com o escritório do Tesoureiro do Estado de Washington.
Um comunicado de imprensa de outubro dos funcionários do estado de Washington diz que a disputa surgiu sobre o preço das transações cambiais entre 1997 e 2007, quando a State Street serviu como depositária do conselho de investimento do estado. Não houve admissão de irregularidades na liquidação.
A State Street não disponibilizou executivos para entrevistas sobre questões cambiais, citando o litígio em curso.
Mas o presidente-executivo, Joseph Hooley, minimizou o impacto quando perguntado sobre os pedidos legais durante uma reunião com analistas em 10 de fevereiro em Nova York.
& ldquo; No que diz respeito ao câmbio, tópico quente nas notícias nos dias de hoje, parece-me como um pouco de uma história antiga, & rdquo; Hooley disse, de acordo com uma transcrição da reunião.
O pagamento do estado de Washington de US $ 11,7 milhões é apenas uma pequena fração da receita total de US $ 8,95 bilhões da receita total da State Street em 2018. Os analistas não pareciam alarmados com o problema e não pressionaram Hooley no fórum de analistas, mostra a transcrição.
Hooley observou que o banco oferece vários negócios comerciais para clientes que vão desde aqueles que querem negociar diretamente para aqueles que querem negócios menores agrupados com outros serviços.
O último tipo, ele disse, & ldquo; é onde a maior parte do barulho que você lê é. & Rdquo;
O advogado do demandante que reivindicou contra a State Street foi encorajado pela recuperação do Estado de Washington.
& ldquo; Com base em uma liquidação de 100 centavos de dólar, isso deve ser um alerta para todas as empresas para examinar a questão forex, & rdquo; disse Eric Belfi, um sócio da firma de advocacia Labaton Sucharow que representa um fundo de pensão do Arkansas em uma ação coletiva proposta contra o State Street em questões similares de forex.
Relatório de Dan Levine e Ross Kerber; Editando por Martha Graybow e Tim Dobbyn.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Preço de liquidação.
O que é um "preço de liquidação"
Um preço de liquidação, nos mercados de derivativos, é o preço utilizado para determinar o resultado do dia, bem como os requisitos de margem. O preço de liquidação é o preço médio no qual um contrato negocia, calculado tanto no aberto quanto no fechado de cada dia de negociação, e é importante porque determina se um comerciante deve divulgar margens adicionais. Geralmente, é definido por procedimentos definidos que diferem ligeiramente dependendo da troca e do instrumento negociado.
BREAKING Down 'Preço de Liquidação'
Liquidação, Abertura e Preços de encerramento.
O preço de abertura reflete o preço de um determinado título no início do dia de negociação dentro de uma determinada bolsa enquanto o preço de fechamento se refere ao preço de um determinado título no final desse mesmo dia de negociação. Os preços de liquidação são baseados em médias de preços dentro de um período de tempo específico. Esses preços podem ser calculados com base na atividade em todo um dia de negociação ou na atividade que ocorre durante uma janela de tempo específica dentro de um dia de negociação. Nos casos em que os valores mobiliários são negociados em vários mercados, um preço de fechamento pode diferir do preço de abertura do dia seguinte devido à atividade fora de horário que ocorre enquanto o primeiro mercado está fechado.
Embora os preços de abertura e de fechamento sejam geralmente tratados da mesma forma de uma troca para a próxima, não existe um padrão sobre como os preços de liquidação devem ser determinados em trocas diferentes, causando variações em todos os mercados globais.
Compreender os dados do mercado de futuros.
Contratos múltiplos (meses de entrega)
Os mercados de futuros consistem em meses contratuais individuais que se comercializam lado a lado, cada um com uma data de validade única.
O primeiro contrato geralmente é chamado de & # 8220; mês do local & # 8221; ou o & # 8220; mês da frente & # 8221 ;. Este é o contrato que deverá expirar a seguir. O mês do local é seguido por & # 8220; diferido & # 8221; ou & # 8220; volta & # 8221; meses.
Uma lista de contratos pode ser assim:
CME Group Wheat 2008U (setembro)
CME Group Wheat 2008Z (dezembro)
CME Group Wheat 2009H (março)
CME Group Wheat 2009K (maio)
À medida que um contrato expira, outro é adicionado ao final da lista. Todos esses contratos negociam simultaneamente, então, pergunte a & # 8220; onde Chicago Wheat fechou? & # 8221; é uma questão ambígua.
Os meses do contrato de futuros são representados em toda a indústria pelos símbolos padrão mostrados abaixo -
A atividade de negociação (volume) nos mercados de futuros tende a ser concentrada nos meses de frente e diminui à medida que você sai no tempo (abaixo da lista). Mas isso é apenas uma tendência. Diferentes mercados de futuros têm diferentes estruturas e padrões comerciais. Nos futuros do índice de ações, o mês do local é sempre o mês-chave, mas, nos futuros de commodities, ele pode variar. Por exemplo, no mercado de trigo, há sempre um interesse extra no contrato de dezembro. Isso está ilustrado na tabela de dados abaixo. Em 1º de agosto de 2002, o contrato de 02 de setembro é o mês do local, e ainda há várias semanas para ser executado antes do prazo de validade, mas a atividade de negociação já está concentrada no contrato de 02 de dezembro.
CME Group WHEAT.
Interesse aberto.
Outra maneira de avaliar a liquidez de um contrato de futuros é por meio da figura de interesse aberto. O interesse aberto mede o valor das posições em aberto (aberto) em um contrato de futuros a qualquer momento. À medida que a caducidade se aproxima, o interesse aberto tende a cair rapidamente, já que as posições são fechadas pelos comerciantes ou submetidas para entrega.
Relatórios de Volume & amp; Interesse aberto.
Os números de juros abertos são invariavelmente relatados por trocas de futuros com uma demora no dia. Isso significa que você obtém "um interesse aberto de" ontem "com os preços de" hoje ".
Os números de volume também costumavam ser relatados com o atraso de um dia, mas essa situação mudou à medida que o comércio de discussões abertas foi constantemente suplantado pela negociação eletrônica. A maioria das bolsas agora publica volumes do "mesmo dia", embora em alguns casos os números sejam estimativas arredondadas. De um modo geral, as trocas eletrônicas apenas apresentam volumes do mesmo dia, enquanto as trocas que ainda retem um balanço fornecem estimativas de volume ou volume de relatório com um atraso de um dia.
Para obter mais informações sobre cada troca e como eles relatam Volume & amp; Juros Abertos ver as Notas de Cobertura de Futuros.
Formato de cotação de preços.
Na tabela de dados acima, você pode ver que o CME Group Wheat é citado com um & # 8220; carat & # 8221; personagem (^). Isso significa que a citação não está em decimais.
CME Group Wheat é cotado em centavos e oitavos por alqueireiro. Uma cotação de preço de 334 ^ 6 significa: # 8220; 334 e 6 / 8ths cents & # 8221 ;. A flutuação do preço mínimo para CME Group Wheat é 2 / 8ths de centavo (como é para milho, aveia e soja).
Os preços do complexo CME Group Bond também são citado com um quilate.
As obrigações do Tesouro a 30 anos e as notas do Tesouro a 10 anos em pontos de base e 32º e meio 32º, enquanto as notas do Tesouro a 5 anos se comercializam no quarto trimestre. Com as notas de 5 anos, a convenção é indicar trimestres, ao encerrar a cotação com "2" ou "7" (em vez de "25" ou "75"). O formato de cotação para Obrigações é detalhado abaixo:
(ou 109 e 75 128)
(ou 112 e 59 64)
(ou 112 e 33 64)
Preço de encerramento (preço de liquidação)
Se você se refere à tabela de preços de trigo acima, você pode ver que um preço de fechamento é reportado para o trigo de 04 de julho, apesar de haver um volume zero no dia. O preço de fechamento anterior para o 04 de julho foi de 326 ^ 0. Como o 04 de julho o trigo pode fechar 4 centavos sem que seja feita qualquer negociação?
A resposta é que o preço de fechamento é, na verdade, algo chamado de preço de liquidação & # 8201 ;. Todas as negociações de futuros são feitas em margem, e cada dia uma Câmara de Compensação emite um preço de liquidação para cada contrato de futuros. A Clearing House precisa saber quem está ganhando e quem está perdendo e por quanto. Se um contrato não tiver sido negociado em um dia, o preço de liquidação representa um # 8220; melhor adivinhação e # 8221; de onde teria trocado se tivesse trocado no horário de liquidação. A complicação adicional aqui é que, para alguns contratos em algumas trocas, o tempo de liquidação ocorre antes da negociação realmente terminar para o dia.
O preço de fechamento publicado no DataTools é quase sem exceção o preço de liquidação. O preço de liquidação pode ser o mesmo que o último preço negociado, mas não necessariamente assim (o último comércio pode ter ocorrido horas antes do fechamento do mercado). De qualquer forma, o preço de liquidação é importante para os comerciantes de futuros, pois esse é o preço pelo qual as posições abertas são "marcadas para o mercado" # 8221 ;.
Para alguns contratos de futuros europeus que se fecham bem após o tempo de liquidação, a DataTools fornece versões alternativas dos preços onde o último preço negociado está no campo fechado. Estas versões alternativas são distinguidas pelo nome do mercado com um sufixo "L", onde L significa Last. por exemplo: "DAX L", "German Bund L".
Dias de liquidação e amp; Feriados.
De um modo geral, as férias cambiais não são Jornais de Liquidação (os preços de liquidação não são emitidos para o dia e quaisquer transações realizadas "durante a noite" antes do feriado são atribuídas ao próximo Dia do Acordo). Nesta situação, não são fornecidos dados para o feriado. No entanto, existem algumas exceções a esta regra geral, conforme detalhado abaixo:
Australian Securities Exchange (ex-SFE) - em 2004, a troca começou uma política de emissão de preços de liquidação para os feriados onde o mercado está aberto para negociação durante a noite antes do feriado. Isso explica por que as versões "somente para o dia" dos contratos ASX podem ter um único ponto de preço para um feriado. As versões correspondentes de "todas as sessões combinadas" podem até ter uma faixa de preço e um volume para o mesmo feriado (representando trades feitos durante a noite). Em ambos os casos, o "fechamento" é o preço de liquidação oficial do dia.
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